数学科学学院学术报告[2024] 048号

(高水平大学建设系列报告928号)

报告题目：High-dimensional vector autoregressive time series modeling via t-product

报告人：骆其伦 特聘研究员（华南师范大学数学科学学院）

报告地点：汇星楼702会议室  

报告时间：2024年6月7日下午17:00-18:00

内容摘要：Multivariate time series (MTS) applications are widely used in a variety of fields. The classical vector autoregressive (VAR) model is an essential tool for analyzing MTS data. However, the VAR model exhibits overparameterization issues even for a moderately large number of series and lag orders. In this paper, we propose a t-product based approach for efficiently restricting the parameter space in the VAR model. Furthermore, the asymptotic properties of the estimators are established. Some simulation and real-world data analysis are performed to demonstrate the efficacy of the proposed approach.

报告人简介：骆其伦，分别于2015年和2018年在华南师范大学获学士学位和硕士学位，并于2022年在美国伊利诺伊州南伊利诺伊大学卡本代尔分校获数学博士学位。目前是华南师范大学特聘研究员，主要研究方向为数值代数、张量分解与应用、图像处理。学术成果在IEEE TNNLS、IEEE TC、 IEEE TSP、 ACM TIST、Pattern Recognit.、SIAM J. Imaging Sci等多个学术刊物上发表。主持国家自然科学基金青年项目与广东省自然科学基金面上项目各一项。

欢迎师生参加！

报告邀请人：孙晓丽

数学科学学院

2024年6月5日