数学科学学院学术报告[2024] 056号

(高水平大学建设系列报告936号)

报告题目: The extended Tail Gini-type measure of risk variability: An Asymptotic study

报告人：刘佳骏，副教授，西交利物浦大学

报告时间：2024.06.28 10:00-11:00am

讲座地点：汇星楼（科技楼）514

报告内容：In this talk, we explore the extended Tail-Gini measures by considering the risk attitude. Specifically, we focus on the extreme case with q approaching 1 and investigate the asymptotic behavior of these Tail-Gini risk measures in scenarios with extreme marginal risks and dependences. We derive explicit asymptotic formulas that clearly illustrate how the tail dependence structure and margins impact the limit behavior of the proposed tail risk measures. Additionally, we provide numerical studies to demonstrate and substantiate our theoretical findings.

报告人简历：刘佳骏博士与2016年加入西交利物浦大学，现为西交利物浦大学金融数学与精算数学系副教授。在此之前，他在英国利物浦大学攻读数学科学（统计与精算方向）博士。他的研究方向包括保险风险与金融风险的互交，极值理论，量化风险管理，以及重尾分布在保险、金融和风险管理中的应用。他的成果主要发表在Insurance: Mathematics and Economics, ASTIN Bulletin, North American Actuarial Journal, 以及European Actuarial Journal等上。现主持国家自然科学基金青年项目一项，参与国家自然科学基金面上项目一项，完成江苏省省高校自然科学研究面上项目一项。

欢迎师生参加！

邀请人：李婧超

　　 数学科学学院

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2024年06月26日